Su questo sono d'accordo. Ma stiamo parlando su tempo infinito o al massimo su tempi moooolto lunghi. Ma a me interessa la realtà non un ipotetico tempo infinito.Quote:
Originally Posted by marlborojack
Su questo sono d'accordo. Ma stiamo parlando su tempo infinito o al massimo su tempi moooolto lunghi. Ma a me interessa la realtà non un ipotetico tempo infinito.Quote:
Originally Posted by marlborojack
sì, ma siccome il tempo in sè è infinito, teoricamente non sai quando accade, per cui potrebbe essere domani o fra 1000 anni. Un buon metodo è quello di provare l'algoritmo su tutta la serie storica, e capire ALMENO se si è già verificata una possibilità del genere.Quote:
Originally Posted by Fetish
Per tornare al tuo esempio di prima, è come se qualcuno ti dicesse:
Io lancio QUALCOSA, in cui può venire fuori TUTTO e non sai COME. Tu punteresti?
Si i back test sono gia stati fatti (quello delle 10 settimane era uno). Ora se trovo quelli su periodi più lunghi te li posto.Quote:
Originally Posted by marlborojack
Ok, io quel poco che ci ho smanettato provavo dal 90 a oggi, e senza usare la probabilità. Il problema è che esiste un caso in cui vado sotto la liquidità :gha:, poi ho smesso di giocarci perchè è uscito Storm of Zehir. Forse si può dimostrare che è impossibile vincere sempre sulla base di questo algoritmo, per vincere sempre dovresti avere una liquidità infinita o perlomeno di qualche ordine di grandezza superiore alla puntataQuote:
Originally Posted by Fetish
http://eddiefromouterspace.files.wor...ataponedo2.gif
Ok ho trovato dei pdf con tutti i test, se mi dite come postare dei file li metto...
Il grafico che hai messo tu è di un sistema a martingala? Se si, che fascia d'orario e i dati usati nel back test.
nono, quello non è un sistema a martingala, anche perchè un "martingale" è una categoria di processi stocastici in cui non credo rientri il segnale della borsa. E' una costruzione basata sulla composizione degli operatori di compravendita con e senza stop, ma se funzionasse non starei qui a parlarne per cui può essere cestinata. E' solo per dirti che si possono costruire algoritmi anche senza la probabilità, ignorando proprio il valore del segnale e sfruttando un sistema a scatole cinesi. L'unico modo SICURO per vincere è sfruttare la tripla di 3 cambi, c'è un certo ritardo per cui le operazioni sui 2 influiscono sul terzo e da quello si riesce a puntare a botta sicura. forse si chiama Edging, ma non ne sono sicuroQuote:
Originally Posted by Fetish
piplite è una riprogrammazione di pipmaker, necessita di un conto di largo respiro e probabilmente, se usi broker usa non lo potrai più usare, fermo restando che le martingale spesso son focalizzate sul bep
Si l'hedging è un sistema molto utilizzato nel mercato valutario. Tra l'altro è uscita una legge 2 mesi fa circa, che vieta l'utilizzo di strategie di hedging. Infatti io ho fatto il trasferimento del mio conto dagli USA agli UK visto che in Europa si può ancora fare.
Cmq ho preso piplite xk è quello che si avvicinava di più alla mia idea, anche se quell'ea utilizza un altro tipo di martingala.Quote:
Originally Posted by nexo
Chi è il tuo broker atm?
cfx e fxopenQuote:
Originally Posted by Fetish
Io ho decisamente scartato tutte le martingale e non opero in sessione asiatica, ho avuto solo disastri li.
Io a dir la verità non ho mai operato di martingale e in sessione asiatica (anche xk dormo a quell'ora :nod:), ma sulla carta sembra funzionare pd. Cmq farò test su test e vedrò.Quote:
Originally Posted by nexo
Toglimi una curiosità qual'è la tua strategia d'entrata? su che tf operi?
frega 0 se la mia squadra ha gli scarpari in campo ma ha il bilancio in pari onestamente, io pago l'abbonamento per vedere una bella squadra giocare a calcio, non per fappare sul bilancio in pari.Quote:
Originally Posted by Fetish
In mancanza di regole è così è inutile girarci intorno, chi lo fa è solo perchè non vince un cazzo e deve attaccarsi a qualcosa..
ehh devi andare di muletto i server virtuali... pure io dormo a quell'ora ;)Quote:
Originally Posted by Fetish
ora mi sto trovando bene con sistma 1-2-3 M30 ma di lungo periodo quasi intraday takeprofit lungo a 1200 sl 150 e trailing a 300
In test ho anche un sistema a base laguerre e un semplice a medie mobile incrociate veloci e lente, ma anche un indicatore RSI diventa un po' rischioso
pd 1200 di tp, 150 sl, e 300 di ts :afraid:
Io se non mi vado a fare un giro mi si spappola il fegato a vedere un operazione del genere fare sopra e sotto :sneer:
EDIT: ah cmq anche io ultimamente prima di formattare mi ci stavo trovando bene con 1 2 3. Ho buttato tutti gli indicatori nel cesso che tanto la maggior parte ti confonde solo le idee.
Non può, se somma vinta o persa corrispondono, perché l'EV è uguale a 0.Quote:
Originally Posted by Razj
In un gioco testa/croce o rosso/nero dove le prob. di partenza sono esattamente 50% per ciascun risultato, il gioco è perfettamente equo secondo la game theory, perché l'EV per i partecipanti è identico a 0.
Il BRM (o equity management come si usa dire in ambito borsistico) è una "sovrastuttura" atta a proteggere il capitale di rischio, o meglio, a proteggersi dall'eventualità di andare broke (capitale a 0), in primis. E a guadagnare di più man mano che si fanno più soldi. MA resta inteso che il "gioco" DEVE avere una probabilità a favore del giocatore pari al 50%+infinitesimo, altrimenti a lungo termine si ferma resti al capitale iniziale.