Matematici/Giocatori di poker/amanti della statistica a rapporto

[Glasny]

Vado a intuito.

Mi puoi calcolare la probabilità che partendo da 1000 euro, ti assesti a quota 500 euro e ci resti in media ? O meglio, che una volta che hai perso, la probabilità di recuperare tutto è bassa almeno quanto quella di recuperare tutto, per cui per perdere tutto non serve che perdi tutto in un botto di 10-15 perdite ma è sufficiente perdere senza recuperare tutto, per cui la probabilità di perdita dei 1000 euro in realtà è molto maggiore. Insomma basta una distribuzione di win/loss in modo che ci siano più loss consecutive che win per un periodo abbastanza lungo e arrivi a perdere tutto, e credo vi siano tantissime sequenze del genere.

Sempre a intuito maggiore è la cifra iniziale e minore la quantità che giochi (insomma il rapporto puntata/capitale), maggiore sarà la probabilità che non perdi ne vinci, certo andando all'infinito perdi sempre tutto.

Potrebbero essere cazzate ma senza fare i conti a questo ho pensato.

[Fetish]

No glasny, a te basta una vittoria per recuperare il capitale perso ed essere addirittura in gain.

Mi spiego: se ottieni 6 perdite consecutive, ma la settima volta vinci, hai recuperato tutto il capitale perso e vai addirittura in positivo.

[Glasny]

No glasny, a te basta una vittoria per recuperare il capitale perso ed essere addirittura in gain.

Mi spiego: se ottieni 6 perdite consecutive, ma la settima volta vinci, hai recuperato tutto il capitale perso e vai addirittura in positivo.

Giusto, quindi la probabilità di perdere 1000 euro è la stessa di vincerne 1000 però.

[Fetish]

Giusto, quindi la probabilità di perdere 1000 euro è la stessa di vincerne 1000 però.

Un secondo che faccio un paio di calcoli

EDIT: spe che sono fuso che tra forex e esame ho il cervello bruciato.
Allora io per arrivare a 1000 euro dovrei ottenere 2000 vittorie (). La singola probabilità di fallimento è dello 0.024%, quindi se non sto dicendo cazzate ho una probabilità del 48% di fallire in una serie da 2000..
Anche se penso che sto sbagliando

[Max Severest]

Allora cerco di fare una simulazione il più possibile realistica e semplice da capire. Chiarite se ci sono passaggi che non capite o sul quale magari avete dubbi.
Capitale iniziale 1000 euro
Poniamo che il cambio euro dollaro sia a 1.3500. Poniamo che ogni singolo movimento corrisponda a 5 cent guadagnati/persi. Perciò a 13510 avrò guadagnato 50 cent e a 1.3490 avrò perso 50 cent.
Prima puntata: 50 cent (ipotizziamo che il prezzo scendi a 1.3490). PERSO (capitale rimanente: 999,50)
Seconda puntata: 1 euro (raddoppio la parte di capitale da rischiare). PERSO (capitale rimanente: 998,50)
Terza puntata: 2 euro. PERSO (capitale rimanente: 997,50)
Quarta puntata: 4 euro. VINTO (capitale rimanente: 1000,50)
Ricomincio il ciclo partendo da 50 cent
Con un capitale di 1000 euro e applicando quindi la classica martingala del raddoppio della puntata ho a disposizione ben 12 puntate prima di perdere tutto il capitale.
Probabilità che esca per 12 volte CONSECUTIVE un risultato negativo: 0,024%

Mi é arrivata una email da un tizio che mi prometteva vincite sicure con questo sistema su un casino online alla roulette... dite che funziona veramente?
Ho provato a ripescare l émail ma il link non funziona piú...


Parlo della roulette ovviamente....

[Fetish]

Mi é arrivata una email da un tizio che mi prometteva vincite sicure con questo sistema su un casino online alla roulette... dite che funziona veramente?
Ho provato a ripescare l émail ma il link non funziona piú...
Parlo della roulette ovviamente....

No, non funziona

[nexo]

pd 1200 di tp, 150 sl, e 300 di ts
Io se non mi vado a fare un giro mi si spappola il fegato a vedere un operazione del genere fare sopra e sotto
EDIT: ah cmq anche io ultimamente prima di formattare mi ci stavo trovando bene con 1 2 3. Ho buttato tutti gli indicatori nel cesso che tanto la maggior parte ti confonde solo le idee.

alla fine ci giungerai per forza di cose, per i requote che ti incasinano le chiusure, per lo scalp prima concesso e poi se con vincite consecutive penalizzato dai broker con al dilatazione degli spread.. mettiti l'anima in pace, trova il segnale e cavalcalo, non ha senso prendere 10 pip con 30 di stop loss prima o dopo per demerito tuo o ostacoli del broker perderai; per cui cerca di ottimizzare il percorso vincente, usa il trailing per spostare lo stop loss e fallo oscillare; i pull back sono frequenti tanto quanto i falsi segnali.

[Galandil]

Continuo a domandarvi (in modo del tutto retorico) come pretendiate di vincere in un gioco ad EV pari a 0. A prescindere dal BRM utilizzato.

[Fetish]

Quale sarebbe il gioco a EV = 0 ?

[Galandil]

Il tuo esempio iniziale della roulette senza lo 0 tanto per cominciare. O il gioco testa/croce.

O anche un sistema X di trading che basa le proprie scelte di ingresso/uscita esclusivamente al raggiungimento di una certa soglia di prezzo (profit o stop loss) senza preoccuparsi di altro, precedente all'ingresso in short/long.

[Fetish]

Il tuo esempio iniziale della roulette senza lo 0 tanto per cominciare. O il gioco testa/croce.
O anche un sistema X di trading che basa le proprie scelte di ingresso/uscita esclusivamente al raggiungimento di una certa soglia di prezzo (profit o stop loss) senza preoccuparsi di altro, precedente all'ingresso in short/long.

Pagina 3:"ovviamente sto escludendo l'influenza delle news economiche" e anche se non l'ho scritto era implicito il trend/segnali. Bene le news non le stavo escludendo per sport, ma per semplificare la spiegazione del sistema che avevo in mente.
Se volessi usare un semplice EA con sistema martingale ne trovo a migliaia su internet già compilati

[Galandil]

Dal primo post che hai fatto pare che abbia posto male i termini del problema.

Se chiedi un sistema di management affinché si possa vincere (il più possibile) ad un gioco con EV pari a 0, è pacifico che non esiste.

La domanda quindi diventa: che % ti dai all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici? La "bet" che fai è pari a quanti pips (visto che stai giocando nel Forex) in termini di stop loss? E il profit loss di conseguenza a quanti pips lo metti?

Attenzione: non mi interessano i segnali che utilizzi per determinare l'ingresso, mi interessa sapere, al momento dell'ingresso, che % di win hai e di quanto e che % di loss hai e di quanto, in termini però di bet e non di pips (che sono equalizzabili fra di loro a tuo piacimento).

[Fetish]

Dal primo post che hai fatto pare che abbia posto male i termini del problema.
Se chiedi un sistema di management affinché si possa vincere (il più possibile) ad un gioco con EV pari a 0, è pacifico che non esiste.
La domanda quindi diventa: che % ti dai all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici? La "bet" che fai è pari a quanti pips (visto che stai giocando nel Forex) in termini di stop loss? E il profit loss di conseguenza a quanti pips lo metti?
Attenzione: non mi interessano i segnali che utilizzi per determinare l'ingresso, mi interessa sapere, al momento dell'ingresso, che % di win hai e di quanto e che % di loss hai e di quanto, in termini però di bet e non di pips (che sono equalizzabili fra di loro a tuo piacimento).

Si, che la mia capacità descrittiva sia penosa lo so, e capisco anche che all'inizio del thread ho spiegato malissimo ciò che intendevo.
Cmq: la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%, escludendo volontariamente i fattori di influenza esterni, perchè avrebbero ulteriormente complicato la descrizione della mia idea.
Però non capisco perchè non ti interessano i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win.




EDIT: vado a dormire che domani si studia.. Scrivi cmq che è interessante e domani me lo leggo. n8.

[Galandil]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh.

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi.

A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate.

[Glasny]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh.

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi.

A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate.

Win e si capisce pure, bel lavoro.