Matematici/Giocatori di poker/amanti della statistica a rapporto

[Fetish]

Allora immaginate un sistema tipo roulette al quale però manca lo 0 (quindi o rosso o nero).
Un budget limitato
Secondo quale criterio voi fareste le vostre scommesse?

[Razj]

limitato di quanto rispetto alle puntate?

[Ged]

Punta sul Nero :nod:

[Rayvaughan]

a pene di segugio

[Fetish]

limitato di quanto rispetto alle puntate?

diciamo che rischi lo 0,50% del capitale ad ogni puntata

[Luceen]

a culo... se ti attieni alla statistica dovresti andare pari alla lunga...

[Fetish]

a culo... se ti attieni alla statistica dovresti andare pari alla lunga...

Si ma ogni volta puoi modificare il capital risk, mi ero dimenticato di specificarlo

[Ged]

Servirebbe sapere anche il rapporto puntata/vittoria :D Nel senso che se, ad esempio puntando il colore vinci 2 volte la puntata, allora alla lunga resti in pari tra perdite e vincite. Idem se, puntando su un numero, vinci N volte la posta con N=numeri possibili.
Per cui se tutto è equiprobabile e le vincite sono "bilanciate" puoi puntare qualsiasi cosa e alla lunga non avrai nè perdite nè guadagni :p


PS. Credo che il termine giusto sia probabilità e non statistica in questo caso :)

[Fetish]

Allora diciamo che il rapporto rischio/guadagno è particolare...
Comunque per farvi capire il sistema è quello delle valute;
In pratica sei tu a decidere ad ogni puntata quanto rischiare e quanto guadagnare (ovviamente se il prezzo va nella direzione su cui avevi puntato).
Praticamente sto chiedendo questo, perchè attualmente stavo seguendo un EA che si basa su una martingala, e si sta comportando davvero bene.

[Fetish]

Ho fatto un paio di calcoli con un badget di 1000 euro e una scommessa iniziale di 50 cent, la probabilità di perdere tutto il capitale è dello 0,024 %.

[San Vegeta]

sarò io che sono ignorante, ma mi fai un esempio di gioco/puntata dove tu decidi quanto perdere e quanto vincere?

[Fi$iCo]

sarò io che sono ignorante, ma mi fai un esempio di gioco/puntata dove tu decidi quanto perdere e quanto vincere?
spe ora chiama la donna e chiede:sneer:

[Razj]

sarò io che sono ignorante, ma mi fai un esempio di gioco/puntata dove tu decidi quanto perdere e quanto vincere?

credo sia in merito alle combinazioni di giocate che puoi fare...ma non ho capito bene manco io :D

[Fetish]

sarò io che sono ignorante, ma mi fai un esempio di gioco/puntata dove tu decidi quanto perdere e quanto vincere?
Foreign exchange.
Cmq ecco i risultati del sistema automatico che vi dicevo prima:
http://62.149.168.18/web/liteforex1/statement.gif



Non male direi. Tra l'altro gente che lo sta testando sta ottenendo altrettanto ottimi risultati.

[Fetish]

Ecco il risultato ottenuto sul cambio eur/usd in 10 settimane.

http://www.postimage.org/aV1sDaC9-b51e65e740dbf906c4ab41609c500342.gif

Capitale aumentato del 76%

[Razj]

non se vede niente

[Fetish]

Ok lo riposto; risultato ottenuto in 10 settimane dal 30 marzo in poi (+76%, risultato ottimo)



http://img14.imageshack.us/img14/9852/av1sdac9b51e65e740dbf90.gif

[San Vegeta]

effettivamente adesso è tutto più chiaro :afraid:

[Razj]

effettivamente adesso è tutto più chiaro :afraid:

:sneer: io non ho ancora capito qual'è l'oggetto del thread

[Fetish]

:sneer: io non ho ancora capito qual'è l'oggetto del thread

:gha: mai sentito parlare di mercato valutario?

[Mez]

no ma spiegate bene anche a me pls

[Fetish]

no ma spiegate bene anche a me pls

Cosa non hai ben capito? Il sistema o su cosa applicare questo sistema?

[marlborojack]

Il problema dell'approccio probabilistico è che nel caso di un segnale frattale come il cambio valuta, non hai un reale modello con il quale determinare le caratteristiche del segnale e quindi puoi solo calcolarti i momenti del 1° e 2° ordine sulle serie storiche, ma nessuno ti dà realmente idea di come siano le probabilità delle puntate. Stai attento a non confondere un modello a stati finiti (roulette, dadi, ecc) in cui si può fare un conto diretto di casi favorevoli /casi possibili e dedurre la probabilità a priori, ed un caso con un'infinità continua di casi possibili (cambio valuta), in cui si può solo stimare la probabilità dai valori non conoscendo il modello che genera i dati (la roulette ha un numero finito di possibilità, il rapporto di valuta un'infinità continua).

Ci sono approcci non probabilistici al problema, che si basano nello stabilire a priori le proprietà degli operatori dell'utente, ovvero compra/vendi con o senza limite/trailing, ma non sono un esperto e non ti so dire di più.

[Metrox]

Allora immaginate un sistema tipo roulette al quale però manca lo 0 (quindi o rosso o nero).
Un budget limitato
Secondo quale criterio voi fareste le vostre scommesse?
senza parlare marziano.Se su questa cazzo di roulette punto 1 euro sul nero e vinco il banco quanto cazzo mi paga?

[Fetish]

Stai attento a non confondere un modello a stati finiti (roulette, dadi, ecc) in cui si può fare un conto diretto di casi favorevoli /casi possibili e dedurre la probabilità a priori, ed un caso con un'infinità continua di casi possibili (cambio valuta), in cui si può solo stimare la probabilità dai valori non conoscendo il modello che genera i dati (la roulette ha un numero finito di possibilità, il rapporto di valuta un'infinità continua).



Mi specifichi meglio questo concetto (credo di averlo afferrato,ma vorrei un esempio pratico).

[Razj]

senza parlare marziano.se su questa cazzo di roulette punto 1 euro sul nero e vinco il banco quanto cazzo mi paga?

2€

[Fetish]

senza parlare marziano.Se su questa cazzo di roulette punto 1 euro sul nero e vinco il banco quanto cazzo mi paga?

Allora in teoria sei tu a decidere "quanto vincere".
In pratica, nel sistema che stavo pensando, noi usciamo dalla puntata quando la vittoria corrisponde esattamente a quanto sono disposto a rischiare.
Quindi un euro di rischio,mi fermo a un euro di vincita.

[Metrox]

2€
ok ma da quello che leggo non credo l'esempio di fetish sulla roulette sia calzante :confused:

[fist]

no infatti la roulette non è un buon esempio

[Fetish]

ok ma da quello che leggo non credo l'esempio di fetish sulla roulette sia calzante :confused:

Allora cerco di fare una simulazione il più possibile realistica e semplice da capire. Chiarite se ci sono passaggi che non capite o sul quale magari avete dubbi.

Capitale iniziale 1000 euro
Poniamo che il cambio euro dollaro sia a 1.3500. Poniamo che ogni singolo movimento corrisponda a 5 cent guadagnati/persi. Perciò a 13510 avrò guadagnato 50 cent e a 1.3490 avrò perso 50 cent.



Prima puntata: 50 cent (ipotizziamo che il prezzo scendi a 1.3490). PERSO (capitale rimanente: 999,50)
Seconda puntata: 1 euro (raddoppio la parte di capitale da rischiare). PERSO (capitale rimanente: 998,50)
Terza puntata: 2 euro. PERSO (capitale rimanente: 997,50)
Quarta puntata: 4 euro. VINTO (capitale rimanente: 1000,50)
Ricomincio il ciclo partendo da 50 cent


Con un capitale di 1000 euro e applicando quindi la classica martingala del raddoppio della puntata ho a disposizione ben 12 puntate prima di perdere tutto il capitale.

Probabilità che esca per 12 volte CONSECUTIVE un risultato negativo: 0,024%

[Fetish]

no infatti la roulette non è un buon esempio

Ho specificato: roulette senza lo 0.

[Metrox]

Ti faccio un esempio da niubbo che ho trovato tempo fa in una discussione su internet.Così magari spiegate anche a me dove sta l'inculata di quello che ho trovato.

mettiamo hai 10 euro in mano.

Punti un 10 centesimi sul rosso.
Se esce rosso hai vinto 20 centesimi guadagnando 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.

Se invece esce nero la volta dopo ne punti 20 sempre sul rosso.

Se esce rosso hai vinto 40centesimi.
Hai guadagnato 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.

Se esce nero la volta dopo punto 40.

Se esce rosso hai vinto diciamo 80.Hai guadagnato sempre 10.
e ti ritrovi sempre con 10 euro e 10 centesimi in mano.
A quel punto ricominci da 10 centesimi.

Così via..le probabilità che tu finisca i soldi sono molto basse.
Significa che dovrebbe uscire nero per non so quante volte di fila.
Ora ditemi dove sta l'inculata..
edit: esatto è quello che hai scritto tu

[marlborojack]

Mi specifichi meglio questo concetto (credo di averlo afferrato,ma vorrei un esempio pratico).

Che in un dado sai che la probabilità che esca un numero è 1/6, ovvero una faccia su 6 possibili. Nel cambio valuta, hai un dado a facce infinite, e il rapporto di prima perde di senso. Allora ti chiedi, qual'è la probabilità di un singolo evento? 0. Hai una probabilità diversa da 0 per determinati intervalli , ad esempio da 1.41 a 1.42 puoi avere una probabilità finita, ma per conoscerla, devi sapere qualcosa del sistema. Ad esempio del dado tu sai fisicamente che se rotola in un campo gravitazionale esce fuori una faccia rivolta verso l'alto, ma se non ci fosse e si fermasse per attrito di spigolo, avresti più casi favorevoli con una probabilità differenti. Detto questo, dovresti conoscere la probabilità che il valore si assesti in un certo intervallo, ma l'unico modo per farlo è conoscere il sistema. Ad esempio la posizione di un pistone nella sua guida sai per certo che, a meno di rotture, non potrà mai essere oltre la guida, e che se si mantiene fermo per un tot tempo in una posizione la probabilità di trovarlo in quella posizione in un generico istante del tempo è più alta di quella di un punto in cui il pistone si ferma di meno.

Un altro esempio più seplice. Posso dirti che la probabilità di trovarti a casa mia adesso è 0 (diciamo infinitesima o alka mi spezza), la probabilità che tu ti trovi davanti allo schermo adesso è alta, ma perchè queste cose le sappiamo a priori. Del cambio valuta a priori abbiamo informazioni limitate, l'unica dritta veramente interessante è tenere d'occhio il cambio yen/dollaro in Dicembre, perchè il giappone specula sul cambio valuta e normalmente in dicembre si muove sempre in una determinata maniera, lì sapremmo la probabilità che il cambio si muova in una determinata direzione.

Per approcci più seri piuttosto che seguire gli EA dei russi che son solo merdate, somme a caso di indici senza nulla dietro, ti consiglio di leggere qualcosa riguardo alla Elliot Wave, sempre che tu sia interessato, almeno capisci i limiti di quello che puoi fare e che cosa abbia senso o no. Per farti capire, il fatto che un EA funzioni in una certa maniera in un determinato periodo, NON IMPLICA IN ALCUN MODO che si comporti nella stessa maniera in un altro periodo, NE' CASOMAI GARANTISCA DI MANTENERE LE PERDITE O LE VINCITE entro determinati intervalli. Con indici a posteriori, non si può fare

[Fetish]

Ti faccio un esempio da niubbo che ho trovato tempo fa in una discussione su internet.Così magari spiegate anche a me dove sta l'inculata di quello che ho trovato.
mettiamo hai 10 euro in mano.
Punti un 10 centesimi sul rosso.
Se esce rosso hai vinto 20 centesimi guadagnando 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.
Se esce nero la volta dopo ne punti 20 sempre sul rosso.
Se esce rosso hai vinto 40centesimi.
Hai guadagnato 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.
Se esce nero la volta dopo punto 40.
Se esce rosso hai vinto diciamo 80.Hai guadagnato sempre 10.
e ti ritrovi sempre con 10 euro e 10 centesimi in mano.
A quel punto ricominci da 10 centesimi.
Così via..le probabilità che tu finisca i soldi sono molto basse.
Significa che dovrebbe uscire nero per non so quante volte di fila.
Ora ditemi dove sta l'inculata..
edit: esatto è quello che hai scritto tu


L'inculata è nella roulette poichè c'è lo 0 che ti sbalza tutto.

[Metrox]

L'inculata è nella roulette poichè c'è lo 0 che ti sbalza tutto.
quello è chiaro

[Fetish]

Nel cambio valuta, hai un dado a facce infinite, e il rapporto di prima perde di senso.

Nel cambio valuta, tu puoi ottenere 2 andamenti. Up o Down.
Che non sappiamo quando raggiungerà un certo valore sull'up o sul down sono d'accordissimo ed è palese, ma cmq prima o poi prende una delle 2 direzioni.
Ora se noi prefissiamo il target di vincita/perdita vicino al punto d'entrata, superiamo anche il problema tempo.
E/U in questo momento è a 1.3944. Può raggiungere l'1.3954 o l'1.3934 (50% vs 50%, ovviamente sto escludendo l'influenza delle news economiche)

[marlborojack]

Ti faccio un esempio da niubbo che ho trovato tempo fa in una discussione su internet.Così magari spiegate anche a me dove sta l'inculata di quello che ho trovato.
mettiamo hai 10 euro in mano.
Punti un 10 centesimi sul rosso.
Se esce rosso hai vinto 20 centesimi guadagnando 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.
Se invece esce nero la volta dopo ne punti 20 sempre sul rosso.
Se esce rosso hai vinto 40centesimi.
Hai guadagnato 10 centesimi.
Ora hai 10 euro e 10 centesimi in mano.
La volta dopo ricominci sempre con i 10 centesimi.
Se esce nero la volta dopo punto 40.
Se esce rosso hai vinto diciamo 80.Hai guadagnato sempre 10.
e ti ritrovi sempre con 10 euro e 10 centesimi in mano.
A quel punto ricominci da 10 centesimi.
Così via..le probabilità che tu finisca i soldi sono molto basse.
Significa che dovrebbe uscire nero per non so quante volte di fila.
Ora ditemi dove sta l'inculata..
edit: esatto è quello che hai scritto tu

Esempio classico di puntata di un singolo numero al lotto, dove la probabilità che esca un numero qualunque è equiprobabile. Non si applica nel caso in cui la probabilità non sia uniforme, lo puoi ipotizzare, ma se non è così finisci per perdere più volte di quelle che vinci, ed ogni volta devi raddoppiare il capitale, finendo così in un momento in cui la liquidità inevitabilmente finisce (anche perchè se hai soldi infiniti cazzo giochi al lotto)

[Fetish]

Esempio classico di puntata di un singolo numero al lotto, dove la probabilità che esca un numero qualunque è equiprobabile. Non si applica nel caso in cui la probabilità non sia uniforme, lo puoi ipotizzare, ma se non è così finisci per perdere più volte di quelle che vinci, ed ogni volta devi raddoppiare il capitale, finendo così in un momento in cui la liquidità inevitabilmente finisce (anche perchè se hai soldi infiniti cazzo giochi al lotto)

L'esempio del lotto è totalmente diverso ed è ovvio che li sarebbe da suicidio applicare una cosa del genere.
Qui si sta parlando di puntate a 2 combinazioni. TESTA o CROCE.

[marlborojack]

Nel cambio valuta, tu puoi ottenere 2 andamenti. Up o Down.
Che non sappiamo quando raggiungerà un certo valore sull'up o sul down sono d'accordissimo ed è palese, ma cmq prima o poi prende una delle 2 direzioni.
Ora se noi prefissiamo il target di vincita/perdita vicino al punto d'entrata, superiamo anche il problema tempo.
E/U in questo momento è a 1.3944. Può raggiungere l'1.3954 o l'1.3934 (50% vs 50%, ovviamente sto escludendo l'influenza delle news economiche)

Se andiamo nello specifico, prima o poi una delle due direzioni la prende può anche essere vero, solo che bisogna vedere quanto hai perso. Nel senso che ogni volta che perdi devi raddoppiare la puntata successiva. Se la probabilità che tu vinca è alta la cosa può funzionare, se è bassa arriva un momento in cui dovresti puntare una somma superiore alla liquidità. E schianta, nel senso che perdi tutto in una botta e non puoi ripuntare per rifarti dopo. Il fattore tempo non lo puoi escludere comunque, perchè influenza il guadagno. Se fai una puntata ogni ora, è diverso dal fare una puntata ogni minuto perchè il cambio le oscillazioni giornaliere sono in generale diverse da quelle orarie, ecc...

[marlborojack]

L'esempio del lotto è totalmente diverso ed è ovvio che li sarebbe da suicidio applicare una cosa del genere.
Qui si sta parlando di puntate a 2 combinazioni. TESTA o CROCE.

Nono, nel lotto si fa, e lo fanno anche molti giocatori seri (nella fattispecie mia nonna) Ogni volta che un numero non esce da molto, (VISTO CHE LE PROBABILITA' SONO UGUALI) è "statisticamente più probabile" che esca all'estrazione successiva (secondo la legge empirica del caso) e quindi si comincia a puntare al raddoppio in questa maniera. Su una moneta il concetto non cambia, ma non conosci le probabilità può anche darsi che tu punti su un cavallo zoppo sempre e perdi tutto

[San Vegeta]

quindi fammi capire...
tu vuoi trovare un metodo, usando il quale, se punti con somme straniere, cerchi di guardagnare sfruttando il cambio favorevole della moneta?

[San Vegeta]

Nono, nel lotto si fa, e lo fanno anche molti giocatori seri (nella fattispecie mia nonna) Ogni volta che un numero non esce da molto, (VISTO CHE LE PROBABILITA' SONO UGUALI) è "statisticamente più probabile" che esca all'estrazione successiva (secondo la legge empirica del caso) e quindi si comincia a puntare al raddoppio in questa maniera. Su una moneta il concetto non cambia, ma non conosci le probabilità può anche darsi che tu punti su un cavallo zoppo sempre e perdi tutto

scusami, ma non c'è nessuna relazione tra un'estrazione e la successiva, non vedo perchè si debba ritenere intelligente o "professionale" puntare su un numero che non esce da molto tempo...

[Fetish]

Se andiamo nello specifico, prima o poi una delle due direzioni la prende può anche essere vero, solo che bisogna vedere quanto hai perso. Nel senso che ogni volta che perdi devi raddoppiare la puntata successiva. Se la probabilità che tu vinca è alta la cosa può funzionare, se è bassa arriva un momento in cui dovresti puntare una somma superiore alla liquidità. E schianta, nel senso che perdi tutto in una botta e non puoi ripuntare per rifarti dopo. Il fattore tempo non lo puoi escludere comunque, perchè influenza il guadagno. Se fai una puntata ogni ora, è diverso dal fare una puntata ogni minuto perchè il cambio le oscillazioni giornaliere sono in generale diverse da quelle orarie, ecc...

Certo che devo raddoppiare alla puntata successiva se a quella precedente ho perso. Per quanto riguarda il perdere tutto in una botta, non può succedere. Perdi solo quanto hai deciso tu di rischiare.
L'unica modo per perdere tutto il capitale (nell'esempio dei 1000 euro) sarebbe perdere per ben 12 volte di fila in un sistema al 50%. Il che, come ho gia detto prima corrisponde ad uno 0,024% di probabilità, molto bassa se consideri che hai una probabilità del 99,976 di vincere.

Il problema tempo come già detto è da tenere in considerazione, ma è facilmente arginabile.
Basta sistemare i target di perdita/vittoria vicini al punto di entrata; (per esempio se lo metti a 10 pips dal punto di entrata di solito ci mette meno di 1 minuto a percorrerli)

[Mez]

il sistema

[Fetish]

Nono, nel lotto si fa, e lo fanno anche molti giocatori seri (nella fattispecie mia nonna) Ogni volta che un numero non esce da molto, (VISTO CHE LE PROBABILITA' SONO UGUALI) è "statisticamente più probabile" che esca all'estrazione successiva (secondo la legge empirica del caso) e quindi si comincia a puntare al raddoppio in questa maniera. Su una moneta il concetto non cambia, ma non conosci le probabilità può anche darsi che tu punti su un cavallo zoppo sempre e perdi tutto

Tieni conto che il lotto è un sistema a 90 numeri; la tua probabilità di vincere nel lotto non è al 50%, ma è molto molto molto piu bassa.
Perciò applicare la martingala nel lotto è da suicidio.

[Va$h]

Probabilità che esca per 12 volte CONSECUTIVE un risultato negativo: 0,024%
Dillo a Miave :rotfl:

[Fetish]

Dillo a Miave :rotfl:

Lol se gli è successo in 1 vs 1 è proprio uno sfigato :sneer:

[AceGentile]

secondo me è muay

[marlborojack]

Certo che devo raddoppiare alla puntata successiva se a quella precedente ho perso. Per quanto riguarda il perdere tutto in una botta, non può succedere. Perdi solo quanto hai deciso tu di rischiare.
L'unica modo per perdere tutto il capitale (nell'esempio dei 1000 euro) sarebbe perdere per ben 12 volte di fila in un sistema al 50%. Il che, come ho gia detto prima corrisponde ad uno 0,024% di probabilità, molto bassa se consideri che hai una probabilità del 99,976 di vincere.
Il problema tempo come già detto è da tenere in considerazione, ma è facilmente arginabile.
Basta sistemare i target di perdita/vittoria vicini al punto di entrata; (per esempio se lo metti a 10 pips dal punto di entrata di solito ci mette meno di 1 minuto a percorrerli)

non mi dire che non può succedere se dopo mi dai una probabilità che succeda, è ridicolo. Io dicevo che non hai certezze di vincere, perchè esiste comunque un caso in cui perdi tutto, per quanto improbabile. E non "tutto quello che rischi", proprio tutto perchè esiste sempre un evento in cui dovresti puntare più di quanto hai per rientrare. E me l'hai confermato calcolandolo. Poi cosa vuoi, un consiglio se andare o no? Boh, il problema è quello di sapere se un titolo azionario salirà o no, e vale la stessa regola: Uno scimpanzè bendato ha la stessa probabilità di azzeccare un titolo del miglior agente di borsa (cit. a random walk down wall street). La critica mi sembra pertinente perchè immagino tu voglia usare un algoritmo che ti permette di vincere, o almeno non perdere, e ti ho già ampiamente spiegato che non lo fai con la probabilità e soprattutto non con quel metodo, o finisce che un giorno random va tutto a puttane. Poi se vogliamo ragionare di quanto siano le probabilità, del fatto che per un paio di mesi andava bene, magari che si può scegliere quanto puntare, che magari cambi in corsa le puntate, o che ti piace arrotondare BOH, che ne sai magari peschi "tesoro", "oro del reno" o qualche altra carta e diventi ricco. Di sicuro non esiste alcun ordinamento per stabilite un'ottimalità del lotto, se non conosci le probabilità, e se le canni perdi tutto

[Razj]

Ma non ho capito come porterebbe a guadagnare nel lungo periodo un sistema del 50 e 50 ?

[Fetish]

Vabbè che c'è la possibilità che io perda tutto lo so eh, l'ho detto io stesso. Il fatto è che è una probabilità davvero bassa. Ricorda che è un investimento e bisogna tener conto del rapporto rischio/rendimento.
In sostanza bisogna vedere se si è disposti a rischiare 1000 euro (rischio dello 0,024%) per guadagnare 0,50 cent a botta.
Poi credo che tu stia confondendo l'azionario con il valutario che sono 2 mercati MOLTO differenti.

"ti ho già ampiamente spiegato che non lo fai con la probabilità e soprattutto non con quel metodo, o finisce che un giorno random va tutto a puttane"

Il giorno random in cui va tutto a puttane sai bene che è il giorno in cui lo 0,024% di probabilità dovrà vincere sul 99,976% di probabilità.
-------------------------------------------------------------------------

Chiusa questa parentesi, "Poi cosa vuoi, un consiglio se andare o no?"

No, ovviamente visto che dovrò metterci dei soldi e non patatine, sto cercando di vedere tramite l'aiuto di altre persone (quindi voi del forum) se ci possono essere complicazioni nel sistema, cose di cui non ho tenuto conto ecc

[Fetish]

Ma non ho capito come porterebbe a guadagnare nel lungo periodo un sistema del 50 e 50 ?

Semplicemente tenendo conto, che per perdere il capitale intero dovresti perdere 12 volte CONSECUTIVE. Per vincere ti basterebbe beccare 1 volta su 12 il risultato giusto.

È come se ti dicessi:
Scegli una faccia della moneta;
Ti lascio lanciare la moneta per 12 volte. Se perdi 12 volte di seguito mi dai 1000 euro; però ti basta beccare una volta sola la faccia da te scelta per vincere 50 cent.
Tu accetteresti?

[marlborojack]

Semplicemente tenendo conto, che per perdere il capitale intero dovresti perdere 12 volte CONSECUTIVE. Per vincere ti basterebbe beccare 1 volta su 12 il risultato giusto.

È come se ti dicessi:
Scegli una faccia della moneta;
Ti lascio lanciare la moneta per 12 volte. Se perdi 12 volte di seguito mi dai 1000 euro; però ti basta beccare una volta sola la faccia da te scelta per vincere 50 cent.
Tu accetteresti?

E ci risiamo. La moneta può fare fisicamente solo testa o croce. Ben diverso da dire arriva al mio valore o non ci arriva. Qua non sai se realmente è una moneta, o un dado da 6, o un numero del lotto, o sailcazzo cosa, per cui 50% è solo un modello della tua incertezza, ma se in realtà la probabilità REALE di vincere è 0.024% è un'inculata pazzesca.
In generale, anche spostando le stop molto vicino al valore corrente, non sei sicuro che la probabilità che tu ci azzecchi siano pari alle probabilità che tu sbagli

[Fetish]

E ci risiamo. La moneta può fare fisicamente solo testa o croce. Ben diverso da dire arriva al mio valore o non ci arriva. Qua non sai se realmente è una moneta, o un dado da 6, o un numero del lotto, o sailcazzo cosa, per cui 50% è solo un modello della tua incertezza, ma se in realtà la probabilità REALE di vincere è 1/1000 è un'inculata pazzesca.

Non è questione di arriva al mio valore o non ci arriva.
È questione di :arriva al mio valore + 10 o arriva al valore -10?
Io non perdo se il valore va a +5 o a -3. Io perdo solo nel caso il valore vada a -10 e vinco solo nel caso il valore vada a +10.



Il tuo errore sta nel fatto che pensi che io vinca solo quando va a +10 e perda in tutti gli altri casi. Non è cosi.

[Razj]

Semplicemente tenendo conto, che per perdere il capitale intero dovresti perdere 12 volte CONSECUTIVE. Per vincere ti basterebbe beccare 1 volta su 12 il risultato giusto.

È come se ti dicessi:
Scegli una faccia della moneta;
Ti lascio lanciare la moneta per 12 volte. Se perdi 12 volte di seguito mi dai 1000 euro; però ti basta beccare una volta sola la faccia da te scelta per vincere 50 cent.
Tu accetteresti?

Sì ok, probabilmente sono io idiota e lento a capire ma ad esempio tu dici che guadagni quello che sei disposto a rischiare quindi nel lungo(ghissimo) periodo guadagneresti quello che hai perso, o no?

Cioè ad esempio nel poker si guadagna perché il buon giocatore vince di più di quello che perde, quindi anche nel lungo periodo la componente luck viene sempre più ad azzerarsi dato che gli eventi favorevoli e sfavorevoli nel lungo periodo si annullano tra di loro, ed i guadagni che rimangono sono solamente quelli dovuti a scelte matematicamente giuste, quindi all'abilità di gioco, e soprattutto all'edge che hai sugli avversari.

Riprendendo il tuo esempio della moneta, una scommessa per essere vantaggiosa dovrebbe essere tipo: per ogni volta che esce testa mi dai 1€, ogni volta che esce croce te ne do io 6€, quindi alla lunga avresti un guadagno di 1€, no?

[marlborojack]

Non è questione di arriva al mio valore o non ci arriva.
È questione di :arriva al mio valore + 10 o arriva al valore -10?
Io non perdo se il valore va a +5 o a -3. Io perdo solo nel caso il valore vada a -10 e vinco solo nel caso il valore vada a +10.



Il tuo errore sta nel fatto che pensi che io vinca solo quando va a +10 e perda in tutti gli altri casi. Non è cosi.

no, l'errore nella tua stima di probabilità di perdita (0.024%) deriva dall'idea che c'è il 50% di probabilità che tu vinca. Secondo quale logica? se vinci l'1% delle volte, una sorta di caso peggiore, vedi che si alta la probabilità di perdere tutto che diventa 0.99 ^ 12 = 0, 886, e tu a priori non sai qual'è la tua probabilità di vincere, a meno che tu non sappia mettere gli stop in maniera tale che quella probabilità sia 50%. Ma non sapendo come va il segnale (cambio), non lo sai

[Fetish]

In sostanza alla lunga io sarei sempre in vantaggio (accumulativo di 50 cent alla volta, xk quando vinco oltre a recuperare tutto ciò che ho perso, vado a +0,50), tranne nel caso delle 12 sconfitte consecutive.
Il risultato grafico (su time frame elevato) è una linea retta perpendicolare come quella del 2ndo grafico che ho postato qualche pagina fa.

[Fetish]

no, l'errore nella tua stima di probabilità di perdita (0.024%) deriva dall'idea che c'è il 50% di probabilità che tu vinca. Secondo quale logica? se vinci l'1% delle volte, una sorta di caso peggiore, vedi che si alta la probabilità di perdere tutto che diventa 0.99 ^ 12 = 0, 886, e tu a priori non sai qual'è la tua probabilità di vincere, a meno che tu non sappia mettere gli stop in maniera tale che quella probabilità sia 50%. Ma non sapendo come va il segnale (cambio), non lo sai


Ti faccio quest'esempio.
Valore d'entrata: 1.2000
Vinco 50 cent se il valore va a: 1.2010
Perdo 50 cent se il valore va a: 1.1990

Ora qual'è la probabilità che io perda o vinca?

[marlborojack]

In sostanza alla lunga io sarei sempre in vantaggio (accumulativo di 50 cent alla volta, xk quando vinco oltre a recuperare tutto ciò che ho perso, vado a +0,50), tranne nel caso delle 12 sconfitte consecutive.
Il risultato grafico (su time frame elevato) è una linea retta perpendicolare come quella del 2ndo grafico che ho postato qualche pagina fa.

invece alla lunga, è sempre più probabile che si verifichi l'evento improbabile. A tempo infinito, succede tutto, per cui sostanzialmente, se l'algoritmo lo fai girare sempre, prima o poi perdi, non sei in vantaggio. Anzi ti conviene stabilire una soglia di guadagno oltre il quale ritiri parte del capitale e riparti con la cifra iniziale, o aggiustamenti del genere

[marlborojack]

Ti faccio quest'esempio.
Valore d'entrata: 1.2000
Vinco 50 cent se il valore va a: 1.2010
Perdo 50 cent se il valore va a: 1.1990
Ora qual'è la probabilità che io perda o vinca?

è questo il punto: non la sa nessuno altrimenti saremmo tutti ricchi. EDIT: oltretutto, non sei nemmeno sicuro che non cambi con il tempo o con il valore, quella probabilità lo sa dio quant'è

[Fetish]

invece alla lunga, è sempre più probabile che si verifichi l'evento improbabile. A tempo infinito, succede tutto, per cui sostanzialmente, se l'algoritmo lo fai girare sempre, prima o poi perdi, non sei in vantaggio. Anzi ti conviene stabilire una soglia di guadagno oltre il quale ritiri parte del capitale e riparti con la cifra iniziale, o aggiustamenti del genere

Su questo sono d'accordo. Ma stiamo parlando su tempo infinito o al massimo su tempi moooolto lunghi. Ma a me interessa la realtà non un ipotetico tempo infinito.

[marlborojack]

Su questo sono d'accordo. Ma stiamo parlando su tempo infinito o al massimo su tempi moooolto lunghi. Ma a me interessa la realtà non un ipotetico tempo infinito.

sì, ma siccome il tempo in sè è infinito, teoricamente non sai quando accade, per cui potrebbe essere domani o fra 1000 anni. Un buon metodo è quello di provare l'algoritmo su tutta la serie storica, e capire ALMENO se si è già verificata una possibilità del genere.

Per tornare al tuo esempio di prima, è come se qualcuno ti dicesse:
Io lancio QUALCOSA, in cui può venire fuori TUTTO e non sai COME. Tu punteresti?

[Fetish]

sì, ma siccome il tempo in sè è infinito, teoricamente non sai quando accade, per cui potrebbe essere domani o fra 1000 anni. Un buon metodo è quello di provare l'algoritmo su tutta la serie storica, e capire ALMENO se si è già verificata una possibilità del genere.
Per tornare al tuo esempio di prima, è come se qualcuno ti dicesse:
Io lancio QUALCOSA, in cui può venire fuori TUTTO e non sai COME. Tu punteresti?

Si i back test sono gia stati fatti (quello delle 10 settimane era uno). Ora se trovo quelli su periodi più lunghi te li posto.

[marlborojack]

Si i back test sono gia stati fatti (quello delle 10 settimane era uno). Ora se trovo quelli su periodi più lunghi te li posto.

Ok, io quel poco che ci ho smanettato provavo dal 90 a oggi, e senza usare la probabilità. Il problema è che esiste un caso in cui vado sotto la liquidità :gha:, poi ho smesso di giocarci perchè è uscito Storm of Zehir. Forse si può dimostrare che è impossibile vincere sempre sulla base di questo algoritmo, per vincere sempre dovresti avere una liquidità infinita o perlomeno di qualche ordine di grandezza superiore alla puntata

http://eddiefromouterspace.files.wordpress.com/2009/07/testergraphpataponedo2.gif

[Fetish]

Ok ho trovato dei pdf con tutti i test, se mi dite come postare dei file li metto...
Il grafico che hai messo tu è di un sistema a martingala? Se si, che fascia d'orario e i dati usati nel back test.

[marlborojack]

Ok ho trovato dei pdf con tutti i test, se mi dite come postare dei file li metto...
Il grafico che hai messo tu è di un sistema a martingala? Se si, che fascia d'orario e i dati usati nel back test.

nono, quello non è un sistema a martingala, anche perchè un "martingale" è una categoria di processi stocastici in cui non credo rientri il segnale della borsa. E' una costruzione basata sulla composizione degli operatori di compravendita con e senza stop, ma se funzionasse non starei qui a parlarne per cui può essere cestinata. E' solo per dirti che si possono costruire algoritmi anche senza la probabilità, ignorando proprio il valore del segnale e sfruttando un sistema a scatole cinesi. L'unico modo SICURO per vincere è sfruttare la tripla di 3 cambi, c'è un certo ritardo per cui le operazioni sui 2 influiscono sul terzo e da quello si riesce a puntare a botta sicura. forse si chiama Edging, ma non ne sono sicuro

[nexo]

piplite è una riprogrammazione di pipmaker, necessita di un conto di largo respiro e probabilmente, se usi broker usa non lo potrai più usare, fermo restando che le martingale spesso son focalizzate sul bep

[Fetish]

Si l'hedging è un sistema molto utilizzato nel mercato valutario. Tra l'altro è uscita una legge 2 mesi fa circa, che vieta l'utilizzo di strategie di hedging. Infatti io ho fatto il trasferimento del mio conto dagli USA agli UK visto che in Europa si può ancora fare.

[Fetish]

piplite è una riprogrammazione di pipmaker, necessita di un conto di largo respiro e probabilmente, se usi broker usa non lo potrai più usare, fermo restando che le martingale spesso son focalizzate sul bep

Cmq ho preso piplite xk è quello che si avvicinava di più alla mia idea, anche se quell'ea utilizza un altro tipo di martingala.
Chi è il tuo broker atm?

[nexo]

Cmq ho preso piplite xk è quello che si avvicinava di più alla mia idea, anche se quell'ea utilizza un altro tipo di martingala.
Chi è il tuo broker atm?

cfx e fxopen

Io ho decisamente scartato tutte le martingale e non opero in sessione asiatica, ho avuto solo disastri li.

[Fetish]

cfx e fxopen
Io ho decisamente scartato tutte le martingale e non opero in sessione asiatica, ho avuto solo disastri li.

Io a dir la verità non ho mai operato di martingale e in sessione asiatica (anche xk dormo a quell'ora :nod:), ma sulla carta sembra funzionare pd. Cmq farò test su test e vedrò.

Toglimi una curiosità qual'è la tua strategia d'entrata? su che tf operi?

[Fi$iCo]

Io a dir la verità non ho mai operato di martingale e in sessione asiatica (anche xk dormo a quell'ora :nod:), ma sulla carta sembra funzionare pd. Cmq farò test su test e vedrò.
Toglimi una curiosità qual'è la tua strategia d'entrata? su che tf operi?
frega 0 se la mia squadra ha gli scarpari in campo ma ha il bilancio in pari onestamente, io pago l'abbonamento per vedere una bella squadra giocare a calcio, non per fappare sul bilancio in pari.
In mancanza di regole è così è inutile girarci intorno, chi lo fa è solo perchè non vince un cazzo e deve attaccarsi a qualcosa..

[nexo]

Io a dir la verità non ho mai operato di martingale e in sessione asiatica (anche xk dormo a quell'ora :nod:), ma sulla carta sembra funzionare pd. Cmq farò test su test e vedrò.
Toglimi una curiosità qual'è la tua strategia d'entrata? su che tf operi?

ehh devi andare di muletto i server virtuali... pure io dormo a quell'ora ;)

ora mi sto trovando bene con sistma 1-2-3 M30 ma di lungo periodo quasi intraday takeprofit lungo a 1200 sl 150 e trailing a 300

In test ho anche un sistema a base laguerre e un semplice a medie mobile incrociate veloci e lente, ma anche un indicatore RSI diventa un po' rischioso

[Fetish]

pd 1200 di tp, 150 sl, e 300 di ts :afraid:
Io se non mi vado a fare un giro mi si spappola il fegato a vedere un operazione del genere fare sopra e sotto :sneer:


EDIT: ah cmq anche io ultimamente prima di formattare mi ci stavo trovando bene con 1 2 3. Ho buttato tutti gli indicatori nel cesso che tanto la maggior parte ti confonde solo le idee.

[Galandil]

Ma non ho capito come porterebbe a guadagnare nel lungo periodo un sistema del 50 e 50 ?

Non può, se somma vinta o persa corrispondono, perché l'EV è uguale a 0.

In un gioco testa/croce o rosso/nero dove le prob. di partenza sono esattamente 50% per ciascun risultato, il gioco è perfettamente equo secondo la game theory, perché l'EV per i partecipanti è identico a 0.

Il BRM (o equity management come si usa dire in ambito borsistico) è una "sovrastuttura" atta a proteggere il capitale di rischio, o meglio, a proteggersi dall'eventualità di andare broke (capitale a 0), in primis. E a guadagnare di più man mano che si fanno più soldi. MA resta inteso che il "gioco" DEVE avere una probabilità a favore del giocatore pari al 50%+infinitesimo, altrimenti a lungo termine si ferma resti al capitale iniziale.

[Glasny]

Vado a intuito.

Mi puoi calcolare la probabilità che partendo da 1000 euro, ti assesti a quota 500 euro e ci resti in media ? O meglio, che una volta che hai perso, la probabilità di recuperare tutto è bassa almeno quanto quella di recuperare tutto, per cui per perdere tutto non serve che perdi tutto in un botto di 10-15 perdite ma è sufficiente perdere senza recuperare tutto, per cui la probabilità di perdita dei 1000 euro in realtà è molto maggiore. Insomma basta una distribuzione di win/loss in modo che ci siano più loss consecutive che win per un periodo abbastanza lungo e arrivi a perdere tutto, e credo vi siano tantissime sequenze del genere.

Sempre a intuito maggiore è la cifra iniziale e minore la quantità che giochi (insomma il rapporto puntata/capitale), maggiore sarà la probabilità che non perdi ne vinci, certo andando all'infinito perdi sempre tutto.

Potrebbero essere cazzate ma senza fare i conti a questo ho pensato.

[Fetish]

No glasny, a te basta una vittoria per recuperare il capitale perso ed essere addirittura in gain.

Mi spiego: se ottieni 6 perdite consecutive, ma la settima volta vinci, hai recuperato tutto il capitale perso e vai addirittura in positivo.

[Glasny]

No glasny, a te basta una vittoria per recuperare il capitale perso ed essere addirittura in gain.

Mi spiego: se ottieni 6 perdite consecutive, ma la settima volta vinci, hai recuperato tutto il capitale perso e vai addirittura in positivo.

Giusto, quindi la probabilità di perdere 1000 euro è la stessa di vincerne 1000 però.

[Fetish]

Giusto, quindi la probabilità di perdere 1000 euro è la stessa di vincerne 1000 però.
Un secondo che faccio un paio di calcoli :nod:

EDIT: spe che sono fuso che tra forex e esame ho il cervello bruciato.
Allora io per arrivare a 1000 euro dovrei ottenere 2000 vittorie (:|). La singola probabilità di fallimento è dello 0.024%, quindi se non sto dicendo cazzate ho una probabilità del 48% di fallire in una serie da 2000..
Anche se penso che sto sbagliando :nod:

[Max Severest]

Allora cerco di fare una simulazione il più possibile realistica e semplice da capire. Chiarite se ci sono passaggi che non capite o sul quale magari avete dubbi.
Capitale iniziale 1000 euro
Poniamo che il cambio euro dollaro sia a 1.3500. Poniamo che ogni singolo movimento corrisponda a 5 cent guadagnati/persi. Perciò a 13510 avrò guadagnato 50 cent e a 1.3490 avrò perso 50 cent.
Prima puntata: 50 cent (ipotizziamo che il prezzo scendi a 1.3490). PERSO (capitale rimanente: 999,50)
Seconda puntata: 1 euro (raddoppio la parte di capitale da rischiare). PERSO (capitale rimanente: 998,50)
Terza puntata: 2 euro. PERSO (capitale rimanente: 997,50)
Quarta puntata: 4 euro. VINTO (capitale rimanente: 1000,50)
Ricomincio il ciclo partendo da 50 cent
Con un capitale di 1000 euro e applicando quindi la classica martingala del raddoppio della puntata ho a disposizione ben 12 puntate prima di perdere tutto il capitale.
Probabilità che esca per 12 volte CONSECUTIVE un risultato negativo: 0,024%

Mi é arrivata una email da un tizio che mi prometteva vincite sicure con questo sistema su un casino online alla roulette... dite che funziona veramente?
Ho provato a ripescare l émail ma il link non funziona piú...


Parlo della roulette ovviamente....

[Fetish]

Mi é arrivata una email da un tizio che mi prometteva vincite sicure con questo sistema su un casino online alla roulette... dite che funziona veramente?
Ho provato a ripescare l émail ma il link non funziona piú...
Parlo della roulette ovviamente....

No, non funziona

[nexo]

pd 1200 di tp, 150 sl, e 300 di ts :afraid:
Io se non mi vado a fare un giro mi si spappola il fegato a vedere un operazione del genere fare sopra e sotto :sneer:
EDIT: ah cmq anche io ultimamente prima di formattare mi ci stavo trovando bene con 1 2 3. Ho buttato tutti gli indicatori nel cesso che tanto la maggior parte ti confonde solo le idee.

alla fine ci giungerai per forza di cose, per i requote che ti incasinano le chiusure, per lo scalp prima concesso e poi se con vincite consecutive penalizzato dai broker con al dilatazione degli spread.. mettiti l'anima in pace, trova il segnale e cavalcalo, non ha senso prendere 10 pip con 30 di stop loss prima o dopo per demerito tuo o ostacoli del broker perderai; per cui cerca di ottimizzare il percorso vincente, usa il trailing per spostare lo stop loss e fallo oscillare; i pull back sono frequenti tanto quanto i falsi segnali.

[Galandil]

Continuo a domandarvi (in modo del tutto retorico) come pretendiate di vincere in un gioco ad EV pari a 0. A prescindere dal BRM utilizzato. :rolleyes:

[Fetish]

Quale sarebbe il gioco a EV = 0 ?

[Galandil]

Il tuo esempio iniziale della roulette senza lo 0 tanto per cominciare. O il gioco testa/croce.

O anche un sistema X di trading che basa le proprie scelte di ingresso/uscita esclusivamente al raggiungimento di una certa soglia di prezzo (profit o stop loss) senza preoccuparsi di altro, precedente all'ingresso in short/long. ;)

[Fetish]

Il tuo esempio iniziale della roulette senza lo 0 tanto per cominciare. O il gioco testa/croce.
O anche un sistema X di trading che basa le proprie scelte di ingresso/uscita esclusivamente al raggiungimento di una certa soglia di prezzo (profit o stop loss) senza preoccuparsi di altro, precedente all'ingresso in short/long. ;)

Pagina 3:"ovviamente sto escludendo l'influenza delle news economiche" e anche se non l'ho scritto era implicito il trend/segnali. Bene le news non le stavo escludendo per sport, ma per semplificare la spiegazione del sistema che avevo in mente.
Se volessi usare un semplice EA con sistema martingale ne trovo a migliaia su internet già compilati ;)

[Galandil]

Dal primo post che hai fatto pare che abbia posto male i termini del problema.

Se chiedi un sistema di management affinché si possa vincere (il più possibile) ad un gioco con EV pari a 0, è pacifico che non esiste.

La domanda quindi diventa: che % ti dai all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici? La "bet" che fai è pari a quanti pips (visto che stai giocando nel Forex) in termini di stop loss? E il profit loss di conseguenza a quanti pips lo metti?

Attenzione: non mi interessano i segnali che utilizzi per determinare l'ingresso, mi interessa sapere, al momento dell'ingresso, che % di win hai e di quanto e che % di loss hai e di quanto, in termini però di bet e non di pips (che sono equalizzabili fra di loro a tuo piacimento).

[Fetish]

Dal primo post che hai fatto pare che abbia posto male i termini del problema.
Se chiedi un sistema di management affinché si possa vincere (il più possibile) ad un gioco con EV pari a 0, è pacifico che non esiste.
La domanda quindi diventa: che % ti dai all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici? La "bet" che fai è pari a quanti pips (visto che stai giocando nel Forex) in termini di stop loss? E il profit loss di conseguenza a quanti pips lo metti?
Attenzione: non mi interessano i segnali che utilizzi per determinare l'ingresso, mi interessa sapere, al momento dell'ingresso, che % di win hai e di quanto e che % di loss hai e di quanto, in termini però di bet e non di pips (che sono equalizzabili fra di loro a tuo piacimento).

Si, che la mia capacità descrittiva sia penosa lo so, e capisco anche che all'inizio del thread ho spiegato malissimo ciò che intendevo.
Cmq: la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%, escludendo volontariamente i fattori di influenza esterni, perchè avrebbero ulteriormente complicato la descrizione della mia idea.
Però non capisco perchè non ti interessano i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win.




EDIT: vado a dormire che domani si studia.. Scrivi cmq che è interessante e domani me lo leggo. n8.

[Galandil]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh. :D

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi. :D

A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate. :D

[Glasny]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh. :D

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi. :D

A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate. :D

Win e si capisce pure, bel lavoro.

[marlborojack]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh. :D

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi. :D

A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate. :D

:clap:

[ahzael]

Io ultimamente sono diventato un giocatore d azzardo , ho fatto tre giornate al casino sta settimana, di solito punto 50 dollari a botta, divisi in 20 su colore, 20 su odd/even e 10 su una sistina, diciamo che se becco tutto, porto a casa un bel po, pero se becco poco ho cmq intascato qualcosa senza aver rischiato tanto (diciamo che sto al 75% di prbabilita di cmq vincere qualcosa)

[ahzael]

e cmq l unica vera verita e' che il banco vince sempre

[Glasny]

Io ultimamente sono diventato un giocatore d azzardo , ho fatto tre giornate al casino sta settimana, di solito punto 50 dollari a botta, divisi in 20 su colore, 20 su odd/even e 10 su una sistina, diciamo che se becco tutto, porto a casa un bel po, pero se becco poco ho cmq intascato qualcosa senza aver rischiato tanto (diciamo che sto al 75% di prbabilita di cmq vincere qualcosa)

Non credo proprio che stai al 75% di vincere... diciamo un normalissimo 50% (anzi un po' di meno la sestina è al 20%). Bene o male i numeri sono divisi per metà tra rossi e neri e pari e dispari. Diciamo che 75% puoi avercela di non perdere giocando colore e pari/dispari poichè restano solo 9 su 37 in cui perdi. La roulette comunque giochi ti da al massimo il 47.3% di probabilità di vincere (preso da wiki e banale per via della presenza dello 0).

[SharTeel]

Allora immaginate un sistema tipo roulette al quale però manca lo 0 (quindi o rosso o nero).
Un budget limitato
Secondo quale criterio voi fareste le vostre scommesse?

1€ su nero
perdo
2€ su nero
perdo
4€ su nero
vinco
8€ presi, 7 pareggiano quelli spesi, 1€ attivo
rinse and repeat

(supponendo che la vincita sul colore sia 2x la puntata visto che ciò renderebbe il gioco equo)

[Galandil]

1€ su nero
perdo
2€ su nero
perdo
4€ su nero
vinco
8€ presi, 7 pareggiano quelli spesi, 1€ attivo
rinse and repeat

(supponendo che la vincita sul colore sia 2x la puntata visto che ciò renderebbe il gioco equo)

Poi arriva LA serie che ti manda broke e buonanotte al secchio. :hidenod:

Come ho amabilmente fatto notare qualche post più sopra. :dumbnod:

[SharTeel]

se arriva la serie da 10-20 rossi consecutivi me butto giu da un grattacielo :sneer:
peccato che cmq esiste lo 00 quindi è un metodo che non si può usà (se no sarebbero tutti ricchi :sneer:)

[Glasny]

se arriva la serie da 10-20 rossi consecutivi me butto giu da un grattacielo :sneer:
peccato che cmq esiste lo 00 quindi è un metodo che non si può usà (se no sarebbero tutti ricchi :sneer:)

Si lo 0 ti toglie quel piccolo vantaggio (non reale poi a conti fatti) che avresti giocando con furbizia.

Galandil la prob di vincere hai messo 138 win consecutive, ma ci sono altre sequenze che portano a raddoppiare il capitale di partenza, considerando che cmq una sequenza di loss consecutive non fatale (cioè minore di 7 in quel caso) risulta in un guadagno, la probabilità di vincere magari non è quel numero lì. Piuttosto è 138 win in totale senza che risultino 7 loss consecutive (prob 1/128), così facendo un conto al volo siamo al 48% circa di vincere (cioè di raddoppiare il capitale di partenza). In pratica se punti tutto sul nero, non essendoci lo zero, ottieni un 50%, e quindi vai meglio :D

[Razj]

se arriva la serie da 10-20 rossi consecutivi me butto giu da un grattacielo :sneer:
peccato che cmq esiste lo 00 quindi è un metodo che non si può usà (se no sarebbero tutti ricchi :sneer:)

no senza lo 00 non sarebbero tutti ricchi, avrebbero solo perso un gran tempo perché più giochi e più la possibilità che tu finisca in pari a quanto hai perso aumenta :elfhat:

senza contare che la roulette oltre allo 00 spesso ha un cap di puntate che ti fa andare broke pur senza lo 0 dato che non puoi applicare la martingale all'infinito :elfhat:

e cmq fidati che serie da 10-20 rosso o nero consecutivi capitano eccome, purtroppo parlo per esperienza :sneer:

[Fetish]

Scusa, ma ti stai contraddicendo eh. :D

Dici "la % che mi do all'ingresso di ogni trade di win/loss in termini probabilistici l'ho quotata al 50%" e subito dopo "i segnali per determinare l'ingresso, dato che sono quelli che spostano la bilancia della probabilità a favore del win".

Ora, se l'ingresso che scegli ti dà una win% superiore al 50%, la prima affermazione non ha senso, oppure se la win% è al 50% a prescindere dall'ingresso, la seconda non ha senso, deciditi. :D
Non lo so, probabilmente non hai letto tutto quello che scrivo e quindi te lo ripeto: quando ho descritto il "sistema" qui l'ho descritto come un sistema di vincita al 50%, perchè se andassi ad includere tutti i fattori esterni che influenzano il movimento e che io conosco, ovviamente il 50% di win si trasformerebbe in 50%+x%. RIPETO, HO SCRITTO 50% PER POTER SPIEGARE PIU CHIARAMENTE IL SISTEMA SENZA ANDARE A COMPLICARE LA SPIEGAZIONE CON ULTERIORI VARIABILI.

Spero che questo ora sia chiaro e di non doverlo ripetere più, dato che è la 2nda volta che lo scrivo.



A parte questo, manca un parametro importantissimo in merito: anche supposto che la win% sia il 50% ad ogni trade, quel 50% è la probabilità di vincere QUANTO rispetto al rischio?

Perché, se mi rispondi "io rischio 1 e se vinco, vinco 2 (rischio 1 + vincita 1)", allora il trade è a EV 0 e di conseguenza a lungo termine non vincerai né perderai.


Giustissimo, peccato che è un 50%+x% e ti rimando al punto 1 per la spiegazione.



Inoltre, a riguardo del tuo post poco sopra riguardo a quante volte devi vincere per raddoppiare il capitale, la risposta non è 2000, ma solo 138 (POSTO che tu vinca consecutivamente).

Questo perché, se rischi lo 0,05% del capitale ad ogni trade, e posto un capitale iniziale q0 di 1000, il capitale dopo il primo trade vinto diventa q1= q0 + q0*0,005 = q0 (1+0,005). Va da se che, nella progressione, abbiamo:

qn=q0(1+0,005)^n

quindi se la soglia è qn=2000 e q0=1000, hai:

2=1,005^n e risolvendo il logaritmo ottieni n=138.

Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

Per contro, per non poter più raddoppiare ti bastano 7 tentativi andati male consecutivamente (partendo sempre da 1000). E tale probabilità, posto il solito 50%, è pari a 0,5^7=0,78125%. E per perdere tutto, anche considerando che l'ultima puntata non è il doppio della settima, hai prob. di andare totalmente broke di 0,5^8=0,390625%.

Riguarda un attimo la probabilità ora di vincere 1000: 0,5^138=2.87*10^-42. Decisamente sbilanciate. :D

Con un capitale di 1000 euro, vincendo 50 cent a trade servirebbero 2000 vittorie (Non contando l'accumulo di capitale; in effetti non avevo fatto caso all'accumulo)

Per non poter più raddoppiare sbagli a dire che al settimo tentativo sono fuori ma lo sarei al 12esimo

1 0,50
2 1,00
3 2,00
4 4,00
5 8,00
6 16,00
7 32,00
8 64,00
9 128,00
10 256,00
11 512,00
12 FUORI BUDGET


Notare che al punto 11 si è a 1023,5 euro

[Galandil]

Nel post del calcolo ho scritto male all'inizio, era lo 0,5% del capitale e non 0,05% (tant'è che nei calcoli veri e propri ho scritto 0,005 che è appunto 0,5%), mi attenevo alla bet sizing indicata in prima pagina.

Se invece consideriamo lo 0,05% di sizing bet, allora vai broke in 11 tentativi consecutivi andati male (non 12, il 12mo non puoi giocartelo più), quindi la prob. di fallimento è dello 0,048% (chiaramente il doppio di 0,024%). Inoltre, non consideri che l'11ma puntata al raddoppio non la puoi fare, perché dopo aver perso 10 volte di seguito non hai 512 da puntare, ma solo 1000-sommatoria(0,5...256)=488,5.

A riguardo della prima parte, in probabilità/statistica non puoi partire da un'ipotesi differente da quella operativa per "facilitare i calcoli", perché a quel punto l'ipotesi iniziale differente da quella effettivamente operativa porta a delle conclusioni ovviamente sbagliate. E non c'è bisogno di aggredire, non replyo di certo per farmi figo, ma per darti una mano, se non la vuoi, accomodati pure nel parco buoi del Forex. ;)

[Fetish]

Non stavo aggredendo; solo, mi da fastidio ripetere diverse volte le stesse cose.

[Galandil]

Non stavo aggredendo; solo, mi da fastidio ripetere diverse volte le stesse cose.

Se qualcuno non capisce esattamente cosa dici, le cose le ripeti magari più chiaramente, nessuno degli altri è nella tua testa e può capire telepaticamente cosa dici. ;)

Ma a prescindere da ciò, io finora quel che ho letto nei tuoi post si può riassumere:

1) Inizi chiedendo info su un sistema Martingale, su un gioco ad EV nullo, partendo con una sizing bet dello 0,5% (prima pagina).

2) In prima pagina, poco dopo, specifichi un capitale di partenza di 1000 e utilizzi una sizing bet dello 0,05% (50 cents invece di 5).

3) Continui a dire che si va broke dopo 12 tentativi, quando in realtà si va broke in 11 tentativi falliti consecutivamente (senza valutare che l'11 bet non è neanche il doppio della precedente), nel caso di sizing bet dello 0,05%.

4) Chiedi di valutare un BRM di tipo Martingale su un sistema con win% al 50%, mentre il TUO sistema di trading ti da win% differenti (superiori) al 50%, rendendo tutto il primo discorso abbastanza inutile.

5) Quando calcoli la quantità di vittorie consecutive per raddoppiare il capitale, non vai a considerare il fatto, fondamentale, che ad ogni vincita, con sizing bet %, le bet stessa aumenta a causa dell'aumento del capitale stesso.

Ora, senza alcun tipo di offesa, non penso proprio che tu sia pronto ad affrontare il mondo spietato del gioco in borsa, sia esso Forex, valutario, obbligazionario, CW, ecc. Se ti interessa, ti consiglio di stoppare l'operatività e farti un po' di studio serio sulla materia di base, poi un po' di studio sul mercato che ti interessa, e poi riprendere.

Evitando, ovviamente, la Martingale, che è un fail a prescindere. ;)

[Galandil]

se arriva la serie da 10-20 rossi consecutivi me butto giu da un grattacielo :sneer:
peccato che cmq esiste lo 00 quindi è un metodo che non si può usà (se no sarebbero tutti ricchi :sneer:)

Ti va di giocare con me? Tu usi la martingale, e io ti pago se tirando la moneta esce croce, mentre perdi se esce testa. Gioco equo. Metterei la firma per giocare a sto gioco contro uno che usa la martingale. :elfhat:

[Galandil]

Si lo 0 ti toglie quel piccolo vantaggio (non reale poi a conti fatti) che avresti giocando con furbizia.

Galandil la prob di vincere hai messo 138 win consecutive, ma ci sono altre sequenze che portano a raddoppiare il capitale di partenza, considerando che cmq una sequenza di loss consecutive non fatale (cioè minore di 7 in quel caso) risulta in un guadagno, la probabilità di vincere magari non è quel numero lì. Piuttosto è 138 win in totale senza che risultino 7 loss consecutive (prob 1/128), così facendo un conto al volo siamo al 48% circa di vincere (cioè di raddoppiare il capitale di partenza). In pratica se punti tutto sul nero, non essendoci lo zero, ottieni un 50%, e quindi vai meglio :D

Ma infatti l'ho specificato, ho aggiunto:


Il fattore tempo qui non è considerato. Potremmo considerarlo, ma il calcolo diventa parecchio più complicato, perché per arrivare a 2000 devi considerare TUTTE le possibili combinazioni di win/loss intermedie fino all'n-esimo tentativo.

E' chiaro che ci sono diverse combinazioni possibili (parecchie, aggiungo) per arrivare al raddoppio di capitale senza che siano necessariamente tutte consecutive, 138 è il MINIMO necessario per raddoppiarlo. :D

[Fetish]

Vabbè a sto punto non so che dirti... Di riquotarmi ancora una volta ho voglia 0.
Tranquillo non mi offendo, dato che in questo thread non si è parlato per niente della reale operatività nel forex, delle varie strategie usate per stabilire le entrate e le uscite (accennate un paio di volte con nexo) quindi non sei in grado di poter dare un consiglio del genere (dato che mancano gli elementi), dato che è basato su una discussione riguardante un probabile sistema a base martingala, impostato come un 50 e 50 ma che in realtà prevedeva delle altre percentuali (sulle quali non capisco perchè continui ad insistere, dato che ti ho specificato diverse volte i motivi secondo cui l'ho impostato come un 50 e 50).
Per quanto riguarda il discorso dei 12 tentativi ho scritto io stesso che al 12esimo sei fuori budget e all'11 sei a 1024 euro circa, perchè lo tiri fuori?
Che sono stato confusionario nello spiegare all'inizio quello che intendevo l'ho gia detto qualche pagina fa io stesso, perchè lo tiri fuori?
Cioè continui a tirar fuori in loop domande a cui ti ho gia risposto.

[Galandil]

Vabbuò, ti dirò allora direttamente le conclusioni skippando tutti i ragionamenti:

1) La martingale è una strategia destinata al fallimento.

2) Non esiste alcun BRM possibile che possa tramutare un gioco ad EV nullo in gioco ad EV positivo.

3) Se vuoi discutere del BRM ottimale, bisogna parlare in merito al sistema effettivo utilizzato, con relative win% attese per poter poi equalizzare la betting size in modo appropriato.

Cmq i soldi sono i tuoi, i miei erano solo consigli e analisi per far capire approfonditamente problematiche legate alle ipotesi di partenza considerate. Se ti senti così sicuro, allora opera senza remore in real, ti auguro di tutto cuore di riuscire il meglio possibile. ;)

In bocca al lupo. :)

P.S.: Mea culpa, non avevo letto l'ultima riga relativa all'11ma puntata del tuo terzultimo post. Resta cmq il fatto che se usi la martingale sotto queste ipotesi la probabilità di andare broke è dello 0,048% e non dello 0,024% come hai indicato due pagine addietro.

[Fetish]

Vabbuò, ti dirò allora direttamente le conclusioni skippando tutti i ragionamenti:
1) La martingale è una strategia destinata al fallimento.
2) Non esiste alcun BRM possibile che possa tramutare un gioco ad EV nullo in gioco ad EV positivo.
3) Se vuoi discutere del BRM ottimale, bisogna parlare in merito al sistema effettivo utilizzato, con relative win% attese per poter poi equalizzare la betting size in modo appropriato.
Cmq i soldi sono i tuoi, i miei erano solo consigli e analisi per far capire approfonditamente problematiche legate alle ipotesi di partenza considerate. Se ti senti così sicuro, allora opera senza remore in real, ti auguro di tutto cuore di riuscire il meglio possibile. ;)
In bocca al lupo. :)
P.S.: Mea culpa, non avevo letto l'ultima riga relativa all'11ma puntata del tuo terzultimo post. Resta cmq il fatto che se usi la martingale sotto queste ipotesi la probabilità di andare broke è dello 0,048% e non dello 0,024% come hai indicato due pagine addietro.

No cmq ora apparte tutto, so che la martingale è un sistema destinata al fallimento.
Volevo solo vedere se eliminando quei fattori che la rendevano da suicidio in altri giochi, si potessero ottenere dei buoni risultati.

Cmq appena posso faccio dei backtest e se vi interessano li posto, cosi se sono failanti potete insultarmi peso :sneer:

[Abby]

1€ su nero
perdo
2€ su nero
perdo
4€ su nero
vinco
8€ presi, 7 pareggiano quelli spesi, 1€ attivo
rinse and repeat

(supponendo che la vincita sul colore sia 2x la puntata visto che ciò renderebbe il gioco equo)


A parte che aspetto sempre i reply di Galandil su questi tipi di post su statistiche e "sistemi di vincita" che ci sono ogni tanto (ci sarà un motivo se il lotto traina ancora l'economia italiana no?)

Volevo solo aggiungere una piccola chiarificazione che è presente nel post di Galandil ma che si legge tra le righe.

Con i sistemi al raddoppio si può avere un guadagno irrisorio a fronte di un investimento alto.

Nell'esempio di Sharteel ad esempio per vincere un euro al 3 tentativo ha dovuto investire 7 euro.
Se i tentativi vanno avanti l'investimento è sempre più alto ma il guadagno di un euro rimane lo stesso.

Se si vince dopo varie puntate:
1) investo 1 (gioco 1) guadagno 1
2) investo 3 (gioco 2) guadagno 1
3) investo 7 (gioco 4) guadagno 1
4) investo 15 (gioco 8) guadagno 1
5) investo 31 (gioco 16) guadagno 1
6) investo 63 (gioco 32) guadagno 1
.
.
.

Ora al sesto tentativo ho guadagnato un euro ma ne ho investiti 63 cioè circa l' 1,6% del capitale. Anche acquistando BOT dello Stato ho la sicurezza di guadagnare di più.
Investendo su ogni puntata più soldi comunque il guadagno va diminuendo rispetto al 50% iniziale (meno in fretta più soldi investo), ma si arriva prima al limite di spesa.


1) investo 1 non vinco (se vinco ho il raddoppio del capitale)
2) che quantità dovrò investire per avere ancora il raddoppio del capitale?

se x è la scommessa vinco 2x
ma io ho speso x+1 quindi non potrò mai più ottenere il raddoppio del capitale ma sempre qualcosa in meno.


Quindi questo "funziona" solo in presenza di un budget infinito, e come qualcuno ha detto prima, se hai budget infinito che cavolo ci giochi a fare con la statistica, ma più si ha sfiga e minore conviene come "investimento"


Ps Fetish secondo me le deduzioni del primo post che avevi fatto erano rispetto al 50% di probabilità di vincita a fronte di un pagamento del doppio della posta puntata... su queste ha appunto risposto Galandil, il cui discorso è generico ma chiarificatore (rispetto anche ad altri post letti qui eh ;) ) logico che se sono state interpretate male la risposta non è attinente

[ilsagola]

Ciao anche io investo sul forex, volevo sapere se hai calcolato l'andamento e secondo te a breve cosa succederà considerando che ora sull eur/usd siamo a 14770!
Se hai posizioni aperte sei long o short e semmai perchè? ^^ thanks

For Fetish

[Fetish]

Ciao anche io investo sul forex, volevo sapere se hai calcolato l'andamento e secondo te a breve cosa succederà considerando che ora sull eur/usd siamo a 14770!
Se hai posizioni aperte sei long o short e semmai perchè? ^^ thanks

For Fetish

Al momento sto studiando il metodo di bubble e il "nobrainer"...
Price action e poca analisi fondamentale.
Ho lasciato perdere tutti gli indicatori e gli EA, lavoro solo sui supporti e resistenze, e sopratutto ho chiuso con lo scalping perchè è troppo stressante e finisci per passare ore ed ore davanti al monitor ad osservare il grafico che si muove. Cmq rimango sempre nell' hour e nel daily. Se vado oltre finisco per mangiarmi il fegato :sneer:
Quest'estate ho testato anche per un breve periodo il first strike plus, e a dir la verità non stava andando male. Tengo sempre d'occhio il suo blog e dal 2007 è a + 1185 %.
P.s. ho freezato l'account live che avevo con fxcm e lo riapro solo dopo aver finito di studiare i metodi prima elencati.

Tu come stai lavorando?

[Fetish]

Chi c'è al forex contest 2009?
Io mi sono appena iscritto

[nexo]

Chi c'è al forex contest 2009?
Io mi sono appena iscritto

quello di activtrades? io no, sono già in reale e non mi va di fare un altro acconto solo per tradare nel contest. Ad ogni modo lo sto seguendo e lo seguirò

[ilsagola]

Porca troia sto balzo ad 14950 mi ha preso gli stop e m'ha fatto perdere non poco.
Ora short per 2 mesi.
Fanculo

[Cicoh]

allora ragazzi come sta andando ? non avete postato più aggiornamenti :D

[ilsagola]

-_-

Ho perso quasti tutto quando mi ha sfondato la resistenza sopra 1.50, ho recuperato quasi tutto ieri. Dopo che ho aspettato short 2 mesi.
Sono sopra di 7000$ circa da Giugno.
Ma non sono soddisfatto perchè ho sbagliato previsione e potevo veramente aver tirato su un botto di soldi in più..

[Cicoh]

bisogna sempre mettere gli SL di poco sopra la resistenza o son cazzi amari :p
che broker usi? io ancora devo trovarne uno affidabile (ovvero che non abbia la sede legale guatemala o cambogia :D), con spread bassi, no commissioni e rapidità d'esecuzione, finora mi son trovato male con tutti.

comunque sei sopra di 7000 ok, ma il saldo di partenza quale era?


dimenticavo, il discorso dello stop-loss decade se hai 50.000 dollari sul conto e quindi difficilmente raggiungi la margin-call :D

[ilsagola]

bisogna sempre mettere gli SL di poco sopra la resistenza o son cazzi amari :p
che broker usi? io ancora devo trovarne uno affidabile (ovvero che non abbia la sede legale guatemala o cambogia :D), con spread bassi, no commissioni e rapidità d'esecuzione, finora mi son trovato male con tutti.

comunque sei sopra di 7000 ok, ma il saldo di partenza quale era?


dimenticavo, il discorso dello stop-loss decade se hai 50.000 dollari sul conto e quindi difficilmente raggiungi la margin-call :D

Sono sempre con Alpari perchè non avevo voglia di cercare ed avevo già fatto il conto li sbattendomi per fare tutta la documentazione necessaria, siamo partiti da 5000€ ergo 7000$ e si è già fatto il 100% ma non abbiamo usato tecniche conservative, usiamo un programma al quale diamo noi degli imput e lui imposta tutto!
Lo stop loss ce l'avevo sennò col cazzo che rimanevo vivo :sneer:

Si e tra l'altro se hai 50000 iniziano a spennarti di tasse.

[Cicoh]

cioè quindi usi un EA ? di chi, se posso chiedere?

tasse? in verità gli introiti che derivano dal forex non sono ancora soggetti a tassazione. o meglio, almeno era così fino a luglio. han cambiato la legge?

sto mese c'è stata una volatilità paurosa, il mio TS non se la cava bene in queste situazioni.

[ilsagola]

cioè quindi usi un EA ? di chi, se posso chiedere?
tasse? in verità gli introiti che derivano dal forex non sono ancora soggetti a tassazione. o meglio, almeno era così fino a luglio. han cambiato la legge?
sto mese c'è stata una volatilità paurosa, il mio TS non se la cava bene in queste situazioni.
Home made ma non è il top; ce ne era un altro che doveva garantire i frutti ma qualche ingegnere pazzo ha preferito studiare:devil:
A me aveva parlato un mio amico che le tasse venivano applicate proprio in base a quanto avevi nel conto, mi sembra che me ne ha parlato proprio a Luglio :D

[Cicoh]

allora, io feci una richiesta ad uno studio di commercialisti proprio perchè avevo avuto dei proventi dati da forex e mi è stato dimostrato questo...se ora qualcosa sia cambiato non saprei, mi documenterò nuovamente.

home made dici ? posso darci un occhiata per studiare un po il TS di quell'EA? chiaramente mi basta il file formato ex4, non ti chiedi il file sorgente :)

io cmq opero su 5 coppie di valute, le principali, anche se ho mollato gbp-jp , i saliscendi mi hanno rotto le balle.

[ilsagola]

allora, io feci una richiesta ad uno studio di commercialisti proprio perchè avevo avuto dei proventi dati da forex e mi è stato dimostrato questo...se ora qualcosa sia cambiato non saprei, mi documenterò nuovamente.

home made dici ? posso darci un occhiata per studiare un po il TS di quell'EA? chiaramente mi basta il file formato ex4, non ti chiedi il file sorgente :)

io cmq opero su 5 coppie di valute, le principali, anche se ho mollato gbp-jp , i saliscendi mi hanno rotto le balle.

Tieni presente che Brasile e Nuova Zelanda stanno crescendo a dismisura, investimenti su quelle due monete ora come ora non sono male.:nod:
Per quanto riguarda il TS ce l'ha il mio "socio", che io mi sono trasferito da poco per lavoro e sta gestendo tutto lui, io non neppure più un pc mio :cry:
Glielo chiedo e ti faccio sapere.

[marlborojack]

io cmq opero su 5 coppie di valute, le principali, anche se ho mollato gbp-jp , i saliscendi mi hanno rotto le balle.

occhio a USD/jp tra il 22 e il 31 :hidenod:

[ilsagola]

occhio a USD/jp tra il 22 e il 31 :hidenod:
quel :devil: era rivolto a te :nod::fuck:


:love::love::kiss:

[marlborojack]

quel :devil: era rivolto a te :nod::fuck:
:love::love::kiss:

ma io non ho mai smesso, non hai visto la vanquish sotto la tettoia? :hidenod:

[Cicoh]

@ilsagola,
attendo fiducioso :D

@marlborojack
beh è appena nato un nuovo trend, il toro sembra bello forte, nessuna financial news (sgrat) ne può invertire la tendenza.

[ilsagola]

ma io non ho mai smesso, non hai visto la vanquish sotto la tettoia? :hidenod:

Te ed il tuo maledetto nobel, ricordati la villa sulle colline fiorentine, quella sia con programma sia col nobel la devi a tutti:hidenod:

[Cicoh]

attenzione al pair Eur/usd, il trend primario è positivo (e volendo ci si fanno 250pips stando bene attenti ai livelli delle res) ma tutto ci induce a pensare che alla lunga sia bearish e di brutto, non fatevi ingannare (a meno che non facciate scalping / intraday only)

:)

[ilsagola]

Buonasera, dopo una sosta di un paio di mesetti, mi sto rimettendo ad operare, qualcuno mi sa dire i principali canali, e le principali resistenze.
Mi sonon completamente disinteressato (ed ho fatto male dato che a 1.50eur/usd avevo comprato una 4 di dollari, chiusa quasi subito per stop)

THX

[Fetish]

Anche io ho fatto una sosta di un paio di mesi a causa di alcuni problemi in RL...
Cmq dalla settimana prossima ricomincio, ma prima di tornare in live voglio rileggermi s/r by bubble, xk sembra siano passati 10 anni dall'ultima volta che ho tradato...
Cmq sarebbe interessante creare un gruppo di lavoro e scambiarci info/opinioni.

[Cicoh]

eur/usd bearish ma non molto, avessi tradato anche solo ieri sarebbero state tante pips.

consiglio per oggi : intraday su gbp/usd. è bearish di brutto, dovrebbe scendere fino al supporto di 1.51520, trailing stop attorno a 1.51900.

non sto tradando da qualche giorno anche se seguo comunque, sto leggendo altro materiale, comunque si dovremmo fare un gruppo ;)

[Fetish]

Ho appena notato che fxcm ora ha il sito anche in Italiano...
Io vi consiglio questo come broker.

[Cicoh]

a me non piace molto,
fxcm US è proprio da evitare (ordini limitati ed hedging vietato),
fxcm UK ci si può fare un pensierino se migliorano la piattaforma (non sempre uno ha la MT sotto mano) e se riducono gli spread che sono un pelo troppo alti.

lenti comunque nell'assistenza ma comunque molto affidabili ('nsomma, non c'hanno la sede a cipro :D (cit.)

[ilsagola]

Penso che sia necessario un OMFG

[Cicoh]

dio benedica i crolli verticali.

[ilsagola]

E' andata bene anche a me, ma che dici regge sto 12520??

[Cicoh]

2500 è una resistenza naturale, non mi fido ultimamente dei breakout, tutt'al più se rompe poi sfrutto il rimbalzo poichè diventa automaticamente un support.

una cosa è SICURA: difficilmente andrà a riempire il gap accumulato.
ero entrato fine settimana scorsa con un lotto, ho sbancato e tutto esentasse ( broker straniero + thailandia= no tassazione)

dal 2008 non ho mai fatto un profitto così.

edit:
per una maggiore comprensione:
http://www.forexhelp.com/charts-eurusd/240/

sono entrato a 29400, uscito a 25900,

[Cicoh]

rottura canale, metto un pending per lunedì.....

[ilsagola]

Siamo nella merda, adesso dove cazzo va a parare più?

[Cicoh]

perchè mai? si attendeva l'uscita delle news.
se le news son buone = il mercato le ha scontate di default, se son brutte scende come da programma.

in ogni caso c'è da considerare che è venerdì, viva il gap lunedì >,<