nexo
5th September 2009, 19:03
Ci provo :P
Cerco conferme e/o correzioni dato purtroppo non ho eserciziari e solo esempi che non attengono alla tipologia trattata per differenze sulla trattazione temporale.
Nel campo dei derivati:
1)valore dell'indice azionario S&P/Mib è 35000; tasso interbancario=3% Stabilire prezzo futures su una scadenza di 80 giorni; l'importo in euro da versare a margine sapendo che il margine iniziale è il 4,5%.
35000x5=175000
Margine= 175000/4.5%= 7875
F(t)=S(t) x e^(r-q)*(T-t)
qui non avendo il dividend yield e tantomeno i lassi temporali in periodi t ma in giorni ho risolto semplicemente con
F(t)=175000 x e^0.03*(80/365)= 176154
2)Si considerino questi dati di un'opzione call: premio=0,6; prezzo di esercizio=9; prezzo sottostante=9; giorni alla scadenza=30; tasso di interesse=5% Calcolare prezzo di una put sullo stesso titolo con uguale scadenza e prezzo di esercizio
dovrebbe essere una put-call parity indi
Po=+Co-Xo+Sp x e^-rt Sp=prezzo di esercizio;
Xo= valore sottostante;
Po=0,6-9+(9 x e^-0,05*(30/365)
E' giusto il procedimento per il lasso temporale t/365 in mancanza di un dato t1 t2 etc?
Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua o ho cannato qualcosa?
gracias
Cerco conferme e/o correzioni dato purtroppo non ho eserciziari e solo esempi che non attengono alla tipologia trattata per differenze sulla trattazione temporale.
Nel campo dei derivati:
1)valore dell'indice azionario S&P/Mib è 35000; tasso interbancario=3% Stabilire prezzo futures su una scadenza di 80 giorni; l'importo in euro da versare a margine sapendo che il margine iniziale è il 4,5%.
35000x5=175000
Margine= 175000/4.5%= 7875
F(t)=S(t) x e^(r-q)*(T-t)
qui non avendo il dividend yield e tantomeno i lassi temporali in periodi t ma in giorni ho risolto semplicemente con
F(t)=175000 x e^0.03*(80/365)= 176154
2)Si considerino questi dati di un'opzione call: premio=0,6; prezzo di esercizio=9; prezzo sottostante=9; giorni alla scadenza=30; tasso di interesse=5% Calcolare prezzo di una put sullo stesso titolo con uguale scadenza e prezzo di esercizio
dovrebbe essere una put-call parity indi
Po=+Co-Xo+Sp x e^-rt Sp=prezzo di esercizio;
Xo= valore sottostante;
Po=0,6-9+(9 x e^-0,05*(30/365)
E' giusto il procedimento per il lasso temporale t/365 in mancanza di un dato t1 t2 etc?
Mi sto perdendo in un bicchier d'acqua o ho cannato qualcosa?
gracias
